Especificação do tamanho da defasagem de um modelo dinâmico

• Ano de defesa: 2009
• Autor(a) principal: Furlan, Camila Pedrozo Rodrigues
• Orientador(a): Diniz, Carlos Alberto Ribeiro
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Federal de São Carlos
• Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs
• País: BR
• Palavras-chave em Português: Análise de séries temporais; Modelos econométricos; Seleção de modelos; Mínimos quadrados; Método de Almon
• Palavras-chave em Inglês: Dinamic models; Lag length selection; Ordinary least squares method; Almon method; Monte Carlo simulation
• Área do conhecimento CNPq: CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA
• Link de acesso: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/4529

Several techniques are proposed to determine the lag length of a dynamic regression model. However, none of them is completely satisfactory and a wrong choice could imply serious problems in the estimation of the parameters. This dissertation presents a review of the main criteria for models selection used in the classical methodology and presents a way for determining the lag length from the perspective Bayesian. A Monte Carlo simulation study is conducted to compare the performance of the significance tests, R2 adjusted, final prediction error, Akaike information criterion, Schwarz information criterion, Hannan-Quinn criterion, corrected Akaike information criterion and fractional Bayesian approach. Two estimation methods are also compared, the ordinary least squares and the Almon approach.