Aplicação de programação linear na seleção de carteiras de investimento

• Ano de defesa: 2017
• Autor(a) principal: Siervo, Juliano Squarsone Di
• Orientador(a): Carvalho, Silvia Maria Simões de
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Federal de São Carlos; Câmpus Sorocaba
• Programa de Pós-Graduação: Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT
• Palavras-chave em Português: Programação Linear; Método Simplex; Teoria Moderna de Portfolio de Markowitz
• Palavras-chave em Inglês: Linear Programming; Simplex Method; Harry M. Markowitz´s Modern Theory
• Área do conhecimento CNPq: CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA
• Link de acesso: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/9209

It is shown in this dissertation the applicability of Harry M. Markowitz´s Modern Theory, allied to Operation Research, in the diversification of actions in an investment portfolio, minimizing its total risk in a given expected feedback. So, Linear Programming is used in order to model the portfolio´s variance, and the Simplex Method to determine the optimized portfolio. In a second step, Quadract Programming is used in order to model the portfolio´s variance and the model is implemented in the software MATLAB. Based on the results, their relevance an advantages are discussed.