Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: |
2016 |
Autor(a) principal: |
Assunção, Joaquim Vinicius Carvalho
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Orientador(a): |
Fernandes, Paulo Henrique Lemelle
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Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
Tipo de documento: |
Tese
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Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
Idioma: |
eng |
Instituição de defesa: |
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
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Programa de Pós-Graduação: |
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação
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Departamento: |
Faculdade de Informática
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País: |
Brasil
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Palavras-chave em Português: |
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Área do conhecimento CNPq: |
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Link de acesso: |
http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7179
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Resumo: |
Modelos estocásticos podem ser úteis para representar de maneira compacta cenários não determinísticos. Além disso, simulações aplicadas em um modelo compacto são mais rápidas e demandam menos recursos computacionais do que técnicas de mineração em grandes volumes de dados. O desafio está na construção desses modelos. A acurácia, juntamente com tempo e a quantidade de recursos usados para ajustar um modelo são fatores chave para sua utilidade. Tratamos aqui de técnicas de aprendizado de máquina para ajustes de estruturas com a propriedade de Markov; especialmente formalismos complexos como Modelos Ocultos de Markov (HMM) e Redes de Automatos Estocásticos (SAN). Quanto a acurácia, levamos em consideração as atuais técnicas de ajuste, e medidas baseadas em verossimilhança. Quanto ao tempo de criação, automatizamos o processo de mapeamento de dados via séries temporais e técnicas de representação. Quanto aos recursos computacionais, usamos séries temporais e técnicas de redução de dimensionalidade, evitando assim, problemas com a explosão do espaço de estados. Tais técnicas são demonstradas em um processo que incorpora uma série de passos comuns para o ajuste de modelos com séries temporais. Algo semelhante ao que o processo de descoberta de conhecimento em banco de dados (KDD) faz; porém, tendo como componente principal, modelos estocásticos. |