[pt] MODELO HARMÔNICO ESTOCÁSTICO PARA AS FLUTUAÇÕES DE PREÇO

• Ano de defesa: 2017
• Autor(a) principal: VICTOR JORGE LIMA GALVAO ROSA
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] ECONOFISICA; [pt] PROCESSO NAO-MARKOVIANO; [pt] RUIDO DICOTOMICO; [pt] RUIDO MULTIPLICATIVO; [pt] OSCILADOR HARMONICO ESTOCASTICO; [en] ECONOPHYSICS; [en] NON-MARKOVIAN PROCESS; [en] DICHOTOMOUS NOISE; [en] MULTIPLICATIVE NOISE; [en] STOCHASTIC HARMONIC OSCILLATOR
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=32379&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=32379&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.32379

[pt] Consideramos o oscilador harmônico com amortecimento aleatório em presença de ruído externo. Os ruídos, representando perturbações externas e internas, são modelados pelo processo de Ornstein-Uhlenbeck ou ruído branco e pelo processo dicotômico ou ruído branco, respectivamente. Usando técnicas de sistemas dinâmicos, analisamos o valor médio e a dispersão da posição e da velocidade do oscilador harmônico estocástico, apresentando resultados analíticos e numéricos. Em particular, obtemos expressões para a expansão de baixa-ordem em relação ao tempo de correlação da perturbação interna, no caso da atuação do ruído dicotômico. Finalmente, usando o modelo de oscilador harmônico com amortecimento aleatório como referência, investigamos a série intradiária de preços do mercado brasileiro.