[en] ANALYSIS AND VALUATION OF EQUITY PREMIUM PUZZLE IN THE BRAZILIAN STOCK MARKETS UNDER DIFFERENT ECONOMIC CONTEXTS

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2006
Autor(a) principal:	ROBSON CABRAL DOS SANTOS
Orientador(a):	Não Informado pela instituição
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Tese
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	MAXWELL
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	[pt] MERCADO DE CAPITAIS [pt] RETORNO ACIONARIO [pt] PREMIO DE RISCO [en] STOCK MARKETS [en] STOCK RETURNS [en] EQUITY RISK PREMIUM
Link de acesso:	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8900&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8900&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8900
Resumo:	[pt] O Equity Premium Puzzle tem sido muito estudado no mundo desde 1985, ano da publicação do trabalho de Mehra e Prescott. O intuito desta dissertação foi fazer uma análise e avaliação do Equity Premium Puzzle utilizando diferentes contextos vividos na economia brasileira no período de 1990 até 2005. O modelo utilizado foi o do agente representativo com utilidade separável no tempo desenvolvido por Mehra e Prescott (1985). A fim de realizar comparações de resultados foi utilizado também o modelo revisado por Mehra (2003) e um modelo com utilidade tipo Kreps - Porteus com processo de dotação seguindo a cadeia de Markov.

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