[pt] EXPERIMENTOS DE PREVISÃO DA ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS AMERICANA: REVERSÃO À MÉDIA, INÉRCIA E INFLUÊNCIA DE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2009
Autor(a) principal:	JOAO MARCO BRAGA DA CUNHA
Orientador(a):	Não Informado pela instituição
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Tese
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	MAXWELL
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	[pt] ESTRUTURA A TERMO [pt] PODER PREDITIVO [pt] VARIAVEIS MACROECONOMICAS [en] TERM STRUCTURE [en] MACROECONOMICS VARIABLES
Link de acesso:	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14308&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14308&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.14308
Resumo:	[pt] Este trabalho propõe um modelo com reversão à média e inércia para taxas de juros e para cargas dos fatores de Nelson e Siegel (1987), e adiciona variáveis macroeconômicas selecionadas. As previsões geradas são comparadas com o Passeio Aleatório e com a metodologia de Diebold e Li (2006).

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