[pt] APREÇAMENTO DE OPÇÕES EXÓTICAS: UMA ABORDAGEM PELA SIMULAÇÃO DE MONTE-CARLO

• Ano de defesa: 2008
• Autor(a) principal: PIERRE ALEXANDRE CHARLES BURBAN
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] SIMULACAO MONTE CARLO; [pt] OPCAO EUROPEIA; [pt] OPCOES EXOTICAS; [en] MONTE CARLO SIMULATION; [en] EUROPEAN OPTION; [en] EXOTICS OPTIONS
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=11901&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=11901&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.11901

[pt] As opções financeiras são instrumentos derivativos cada dia mais usados na gestão de risco de mercado das empresas e dos investidores. Dependendo do tipo e das características da opção escolhida, geralmente não existem soluções analíticas ao problema de apreçamento do instrumento. A simulação de Monte- Carlo é um método que, aplicado ao problema de apreçamento, possibilita uma grande flexibilidade na integração das variáveis de cálculo e uma precisão que depende do número de simulações efetuadas. As opções exóticas têm características especiais e seus valores podem ser estimados com precisão aplicando as técnicas de simulação. Esta dissertação propõe uma abordagem e aplica técnicas de cálculo no apreçamento das opções exóticas mais freqüentemente encontradas nos mercados de capitais. Os algoritmos desenvolvidos podem ser usados no estudo e valoração de casos reais.