[pt] MODELOS DE CORREÇÃO DE ERRO NÃO-LINEARES: ESTIMAÇÃO E TESTE

• Ano de defesa: 2018
• Autor(a) principal: RAFAEL RIBEIRO MAGRI
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: eng
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] NAO-LINEARIDADE; [pt] EXPANSAO DE TAYLOR; [pt] MODELO DE CORRECAO DE ERROS; [en] NON-LINEARITY; [en] TAYLOR EXPANSION; [en] VECTOR ERROR CORRECTION MODEL
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=34955&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=34955&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.34955

[pt] Testes existentes para não-linearidade em Modelos de Correção de Erros são altamente intensivos computacionalmente e apresentam parâmetros de estorvo na distribuição assintótica, que precisam ser levantadas através de simulações por bootstrap. É proposto um teste consistente, implementável em qualquer pacote estatístico e que apresenta distribuição assintótica Qui-Quadrado. Além disso, experimentos de Monte Carlo mostram que em pequena amostra o teste tem boas propriedades de tamanho e poder, muitas vezes melhores do que os testes existentes. Também é apresentada uma condição sob a qual um estimador em dois estágios para os parâmetros do modelo é assintoticamente normal. A aplicação do modelo a preços internacionais de commodities agrícolas mostra evidência de ajuste não-linear nos preços de trigo.