[pt] APLICAÇÃO DE MÉTODOS DE CLUSTERIZAÇÃO EM UM ESTUDO SOBRE O MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
| Ano de defesa: | 2014 |
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| Autor(a) principal: | |
| Orientador(a): | |
| Banca de defesa: | |
| Tipo de documento: | Tese |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
| Idioma: | por |
| Instituição de defesa: |
MAXWELL
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: | |
| Link de acesso: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22901&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22901&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.22901 |
Resumo: | [pt] Evidências indicam que ações de empresas de um mesmo setor da economia apresentam retornos semelhantes ao longo do tempo, uma vez que estariam expostas a variáveis econômico-financeiras e técnico-operacionais semelhantes. Gestores de recursos, de maneira geral, utilizam esta evidência em suas avaliações diárias na busca pelos melhores investimentos. Entretanto, na grande maioria dos casos, não há um embasamento teórico e matemático que comprove essa relação entre as ações. O objetivo dessa dissertação é verificar se, para um grupo de ações classificadas como mais relevantes dentre as presentes na Bolsa de Valores brasileira, os preços diários de fechamento que se comportam analogamente correspondem a empresas de um mesmo setor econômico. Para testar tal hipótese, serão avaliados diferentes métodos de clusterização aplicados a matriz de dissimilaridade entre os dados estudados, que por sua vez será determinada a partir de diferentes técnicas não-paramétricas de cálculo de dependência entre dados. Os métodos testados serão comparados e o melhor escolhido através da aplicação de índices de validação de clusterizações. |