[pt] ESTRATÉGIA DE OFERTA DE GERADORAS EM LEILÕES DE CONTRATAÇÃO DE ENERGIA

• Ano de defesa: 2005
• Autor(a) principal: ALEXANDRE STREET DE AGUIAR
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] PROGRAMACAO LINEAR; [pt] FUNCAO UTILIDADE; [pt] RISCO DE CONTRATACAO; [pt] LEILOES DE ENERGIA ELETRICA; [pt] OTIMIZACAO ESTOCASTICA; [pt] ENGENHARIA ELETRICA; [en] LINEAR PROGRAMMING; [en] UTILITY FUNCTION; [en] CONTRACT RISKS; [en] ELECTRICAL POWER AUCTIONS; [en] STOCHASTIC OPTIMIZATION; [en] ELECTRICAL ENGINNERING
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6447&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6447&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.6447

[pt] O objetivo desta tese é desenvolver uma metodologia para estratégia de oferta de geradoras em leilões de contratos de energia elétrica, que determine a quantidade ótima que deve ser ofertada de cada contrato para cada ní­vel de preço de leilão, levando em conta os perfis de risco de cada agente e os riscos associados à  contratação. Em particular a incerteza quanto ao montante de energia produzida e ao seu preço no mercado de curto prazo (preço spot), também conhecida como incerteza de quantidade e preço. Desta forma, são realizadas aplicações desta metodologia para dois tipos de leilões de energia existente, mono e multi-produto. Neste segundo caso (multi-produto) é realizado um estudo de caso para o Leilão de Transição que ocorrerá em dezembro de 2004, onde serão leiloados 75% da eletricidade disponí­vel hoje no país (55 mil MW), segundo as diretrizes do novo modelo do setor elétrico brasileiro.