[pt] ANÁLISE ESTOCÁSTICA DA CONTRATAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE GRANDES CONSUMIDORES NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE CONSIDERANDO CENÁRIOS CORRELACIONADOS DE PREÇOS DE CURTO PRAZO, ENERGIA E DEMANDA

• Ano de defesa: 2020
• Autor(a) principal: DANIEL NIEMEYER TEIXEIRA PAULA
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] SARIMA; [pt] DEMANDA MAXIMA; [pt] GRANDES CONSUMIDORES; [pt] PLD; [pt] AMBIENTE DE CONTRATACAO LIVRE - ACL; [pt] VALOR ESPERADO - VE; [pt] CONDITIONAL VALUE-AT-RISK - CVAR; [pt] MODELOS ESTATISTICOS; [pt] OTIMIZACAO ESTOCASTICA; [en] SARIMA; [en] PEAK DEMAND; [en] LARGE CONSUMERS; [en] PLD; [en] FREE MODALITY; [en] EXPECTED VALUE; [en] CONDITIONAL VALUE-AT-RISK - CVAR; [en] STATISTICAL MODELS; [en] STOCHASTIC OPTIMIZATION
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=50079&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=50079&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.50079

[pt] No Brasil, grandes consumidores podem estabelecer seus contratos de energia elétrica em dois ambientes: Ambiente de Contratação Regulado e Ambiente de Contratação Livre. Grandes consumidores são aqueles que possuem carga igual ou superior a 2 MW e podem ser atendidos sob contratos firmados em quaisquer um desses ambientes. Já os consumidores com demanda contratada inferior a 2 MW e superior a 500 kW podem ter seu contrato de energia estabelecido no Ambiente de Contratação Livre proveniente de geração de energia renovável ou no Ambiente de Contratação Regulada através das distribuidoras de energia. A principal vantagem do Ambiente de Contratação Livre é a possibilidade de negociar contratos com diferentes parâmetros, como, por exemplo, preço, quantidade de energia e prazo. Eventuais diferenças entre a energia contratada e a consumida, são liquidadas ao preço de energia de curto prazo, que pode ser bastante volátil.Neste caso o desafio é estabelecer uma estratégia de contratação que minimize os riscos associados a este ambiente. Esta dissertação propõe uma metodologia que envolve a simulação estatística de cenários correlacionados de energia, demanda máxima e preço de curto prazo (também chamado de PLD – Preço de Liquidação das Diferenças) para serem inseridos em um modelo matemático de otimização estocástica, que define os parâmetros ótimos da contratação de energia e demanda. Na parte estatística, um modelo Box e Jenkins é usado para estimar os parâmetros das séries históricas de energia e demanda máxima com o objetivo de simular cenários correlacionados com o PLD. Na parte de otimização, emprega-se uma combinação convexa entre Valor Esperado (VE) e Conditional Value-at-Risk (CVaR) como medidas de risco para encontrar os valores ótimos dos parâmetros contratuais, como a demanda máxima contratada, o volume mensal de energia a ser contratado, além das flexibilidades inferior e superior da energia contratada. Para ilustrar a abordagem proposta, essa metodologia é aplicada a um estudo de caso real para um grande consumidor no Ambiente de Contratação Livre. Os resultados indicaram que a metodologia proposta pode ser uma ferramenta eficiente para consumidores no Ambiente de Contratação Livre e, dado à natureza do modelo, pode ser generalizado para diferentes contratos e mercados de energia.