[pt] MODELOS DE PREVISÃO DE VOLATILIDADE FUTURA: ANÁLISE DO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2012
Autor(a) principal:	BERNARDO HALLAK AMARAL
Orientador(a):	Não Informado pela instituição
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Tese
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	MAXWELL
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	[pt] MODELO [pt] PREVISAO [pt] VOLATILIDADE [en] MODEL [en] FORECASTING [en] VOLATILITY MODELS
Link de acesso:	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20458&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20458&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.20458
Resumo:	[pt] Realizar a previsão de volatilidade futura é algo que intriga muitos estudiosos, pesquisadores e pessoas do mercado financeiro. O modelo e a metodologia utilizados no cálculo são fundamentais para o apreçamento de opções e dependendo das variáveis utilizadas, o resultado se torna muito sensível, propiciando resultados diferentes. Tudo isso pode causar cálculos imprecisos e estruturação de estratégias erradas de compra e venda de ações e opções por empresas e investidores. Por isso, o objetivo deste trabalho é utilizar alguns modelos para o cálculo de volatilidade futura e analisar os resultados, avaliando qual o melhor modelo a ser empregado, propiciando uma melhor previsão da volatilidade futura.

Registros relacionados