[en] DISCRETE TIME FINITE MARKET MODEL

• Ano de defesa: 2017
• Autor(a) principal: HUGO DE SOUZA OLIVEIRA
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] COBERTURA; [pt] PRECIFICACAO DE CONTRATOS; [pt] ARBITRAGEM; [pt] MARTINGAIS; [pt] PROCESSOS ESTOCASTICOS; [en] ENVIRONMENTS; [en] PRECISION OF CONTRACTS; [en] ARBITRATION; [en] MARTINGALES; [en] STOCHASTIC PROCESSES
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=32298&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=32298&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.32298

[pt] O trabalho tem como objetivo ser uma introdução ao estudo de mercados financeiros tratados em tempo discreto com horizonte finito, bem como a dinâmica dos ativos financeiros principais. Descrevemos os tipos de ativos negociados em nosso mercado, dando enfoque aos contratos. Elaboraremos a hipótese central do modelo, a ausência de arbitragem e assim mostraremos como poderemos encontrar um preço correto ou então apresentaremos um intervalo de preços para os contratos. Posteriormente, mostraremos resultados gerais relativos à correta precificação de contratos, usando para isso os instrumentos de processos estocásticos e martingais. Apresentaremos alguns exemplos a título de ilustração.