[en] A PRACTICAL ANALYSIS ON THE BRAZILIAN MARKET OF OPTIONS USING STRUCTURED OPERATIONS WITH SELLING VOLATILITY
| Ano de defesa: | 2018 |
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| Autor(a) principal: | |
| Orientador(a): | |
| Banca de defesa: | |
| Tipo de documento: | Tese |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
| Idioma: | por |
| Instituição de defesa: |
MAXWELL
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: | |
| Link de acesso: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33120&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33120&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.33120 |
Resumo: | [pt] O objetivo deste trabalho é realizar uma análise prática sobre as diversas estratégias no mercado financeiro com operações estruturadas de opções. Para tal, o foco estipulado foi em cima da venda de volatilidade, cenário em que se aposta na movimentação lateral da bolsa de valores e se perde com a mudança acentuada tanto para cima quanto para baixo dos ativos. Apresentam-se algumas das diversas variações das operações estruturadas e o consequente comportamento daquelas em diferentes arranjos de opções, acompanhado do levantamento de dados do histórico da BMeFBovespa e posterior análise no período de 04 a 17 de abril de 2017 dos modelos teóricos de venda de volatilidade na realidade, destacada a influência das importantes ferramentas utilizadas por especialistas nas tomadas de decisão: as Gregas. |