[en] A MODEL TO ESTIMATE THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES OF LATIN AMERICAN EUROBONDS

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2009
Autor(a) principal:	CAIO IBSEN RODRIGUES DE ALMEIDA
Orientador(a):	Não Informado pela instituição
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Tese
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	MAXWELL
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	[pt] TAXA DE JUROS [pt] EUROBONDS LATINO-AMERICANOS [pt] ESTIMACAO [en] INTEREST RATES [en] ESTIMATION
Link de acesso:	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14594&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14594&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.14594
Resumo:	[pt] A estrutura a termo da taxa de juros torna-se um instrumento fundamental quando pretendemos precificar ativos financeiros de renda fixa, pois o valor presente de cada pagamento de seu fluxo de caixa depende intimamente da taxa de juros associada à maturação do pagamento. Neste trabalho propomos um modelo estatístico para estimação da estrutura a termo da taxa de juros de ativos latino-americanos. Em particular aplicamos o modelo para um conjunto de 126 eurobonds brasileiros.

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