[pt] BOOTSTRAP EM MODELOS ESTRUTURAIS: CONSTRUÇÃO DE INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES

• Ano de defesa: 2006
• Autor(a) principal: GLAURA DA CONCEICAO FRANCO
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] MODELO DE NIVEL LOCAL; [pt] TESTES BOOTSTRAP; [pt] MODELO LINEAR; [en] LOCAL LEVEL MODEL; [en] BOOTSTRAP TESTS; [en] LINEAR MODEL
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8614&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8614&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8614

[pt] O uso da técnica bootstrap para construção de intervalos de confiança e testes de hipóteses vem aumentando consideravelmente desde seu surgimento, em 1979, devido principalmente ao rápido avanço computacional ocorrido nas últimas décadas. Neste trabalho utilizamos o bootstrap paramétrico e não-paramétrico para estudar o comportamento dos hiperparametros em modelos de espaço de estados nos casos de nível e tendência linear locais. Intervalos de confiança baseados em quatro métodos bootstrap diferentes são calculados e comparados quanto à probabilidade de cobertura, produzindo resultados satisfatórios. Constatamos também a eficiência dos testes boopstrap para os casos em que os hiperparâmetros caem no limite do espaço paramétrico, situação que inviabiliza o uso dos testes clássicos por violar uma das condições de regularidade do estimador de máxima verossimilhança.