[en] ESTIMATION OF INSURED PERSISTENCY PENSION PLANS VIA SURVIVAL MODELS

• Ano de defesa: 2013
• Autor(a) principal: CAROLINA MARQUES PORTILHO
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] PREVIDENCIA PRIVADA; [pt] VGBL; [pt] PGBL; [pt] FUNCAO DE SOBREVIVENCIA; [pt] MODELO DE COX; [pt] ESTIMADOR DE KAPLAN-MEIER; [pt] ANALISE DE SOBREVIVENCIA; [en] PRIVATE WELFARE; [en] SURVIVAL ANALYSIS
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22063&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22063&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.22063

[pt] Esta dissertação tem como objetivo propor uma abordagem pouco utilizada na área financeira para prever cancelamentos em planos de previdência privada. Métodos e modelos provenientes da análise de sobrevivência foram utilizados para prever o cancelamento, além de estimar o risco associado de o cliente cancelar. Os modelos propostos, modelo de regressão paramétrico e modelo de riscos proporcionais de Cox, foram estimados utilizando-se uma base de dados de clientes acompanhados durante um período de 6 anos e meio de uma seguradora nacional. Os modelos mostraram-se equivalentes, tendo capacidade de generalização de 58 por cento.