[en] PREDICTING S AND P 500 REALIZED VARIANCE IN FOMC ANNOUNCEMENT DAYS

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2019
Autor(a) principal:	MARCUS VINICIUS MELO DA SILVA
Orientador(a):	Não Informado pela instituição
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Tese
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	MAXWELL
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	[pt] EVENTO [pt] FOMC [pt] PREVISIBILIDADE DE VARIANCIA [pt] S E P500 [pt] VIX [pt] BANCO CENTRAL [en] EVENT [en] FOMC [en] PREDICTING VARIANCE [en] S AND P500 [en] VIX [en] CENTRAL BANK
Link de acesso:	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37202&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37202&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.37202
Resumo:	[pt] Este trabalho mostra que o VIX e sua versão de mais curto prazo tem poder preditivo sobre a variância realizada do S e P 500 em dias de FOMC (reuniões do Banco Central do Estados Unidos – FED). Apesar disto, o resultado não persiste quando utilizamos o Índice de Volatilidade do S e P 500 de Longo Prazo (3 meses).

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