50 anos de produção industrial: Avaliação de ciclos econômicos a partir de métodos tradicionais e por modelos autoregressivos com mudança markoviana de regime

• Ano de defesa: 2009
• Autor(a) principal: Ramos, Fabio Maciel
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Palavras-chave em Português: Ciclos econômicos; Modelos markov-switching; Cronologia de recessões; Business cycles; Markov-switching models; Recession chronology
• Link de acesso: https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/977

Este trabalho compara métodos paramétricos e não-paramétricos para datar e analisar ciclos econômicos utilizando informações da produção industrial brasileira entre 1959 e 2009. Para o período 1959-1974 as informações são reconstruídas com o auxílio de métodos estocásticos, informações setoriais mensais e dados do produto industrial anual. Na classe dos métodos paramétricos, é utilizado um modelo com mudança markoviana de regime na linha de Hamilton (1989), porém com adaptações propostas por Krolzig (1997). Na classe dos não-paramétricos, lança-se mão do algoritmo proposto por Bry e Boschan (1971).