Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2015 |
| Autor(a) principal: |
Checchia, Robert Garcia |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/2229
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Resumo: |
Neste trabalho estudam-se as metodologias alternativas de indexação aplicadas ao mercado acionário brasileiro. Para tanto, utilizam-se os métodos descritos em Arnott, Hsu e Moore (2005), e são analisados separadamente as abordagens baseadas em estilos de investimento e as abordagens baseadas em ponderação alternativa. Utilizando a base de dados da Thomson Reuters para as ações negociadas no Brasil entre os anos de 2000 e 2014, os resultados sugerem que o desempenho das carteiras com indexação alternativa são melhores que a indexação por capitalização de mercado. |
