Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2023 |
| Autor(a) principal: |
Gomes, Gildo Machado |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
|
| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
IDP
|
| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
|
| Departamento: |
Não Informado pela instituição
|
| País: |
Não Informado pela instituição
|
| Palavras-chave em Português: |
|
| Link de acesso: |
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4272
|
Resumo: |
A ideia de comparar uma previsão com um número aleatório não chega a ser inovadora. Muitos outros pesquisadores já o fizeram, como, por exemplo Egorov et al (2006), ou Kilian et al (2003). Contudo não foram encontrados trabalhos desse tipo com as previsões contidas no Boletim Focus do Banco Central do Brasil para a inflação. O estudo da dinâmica da inflação traz benefícios importantes para estabilização da economia e, consequentemente, para distribuição justa das riquezas do país. O trabalho consiste na implementação de um teste de validação das previsões do mercado, comparando-as com números em torno das médias passadas do próprio indicador. Os resultados encontrados evidenciam que há pouca informação nas previsões, especialmente em momentos mais turbulentos e para horizontes de tempo de médio e longo prazo. Contudo, há a possibilidade de aproveitamento dos dados presentes no relatório, não como previsões, mas como um índice de ancoragem do mercado. |
