Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2019 |
| Autor(a) principal: |
Moraes, André Guerra Esteves de |
| Orientador(a): |
Fernandes, Marcelo |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Tese
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
eng |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/10438/28180
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Resumo: |
Essa tese é composta de dois ensaios sobre séries de tempo integradas ou quase-integradas cujo suporte é limitado de alguma forma. O primeiro capítulo introduz as séries em questão no âmbito multivariado, analisando sob hipóteses mais simples a distribuição assintótica de testes de raiz unitária para o caso onde a matriz de coeficientes de regressão é irrestrito. No Segundo capítulo, os resultados vistos no primeiro capítulo são utilizados para se derivar a distribuição assintótica dos testes de cointegração tanto baseados nos resíduos como no ranking do modelo de correção de erros. |
