Desenvolvimento de modelo para administração de carteiras de crédito a pessoas jurídicas em um banco comercial com base na teoria de diversificação de riscos

• Ano de defesa: 1994
• Autor(a) principal: Douat, João Carlos
• Orientador(a): Hopp, João Carlos
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Palavras-chave em Português: Administração de risco; Crédito bancário; Empréstimo bancário
• Link de acesso: https://hdl.handle.net/10438/4418

Este trabalho, com característica de análise teórica, focaliza o tratamento geral dos riscos da atividade bancária, para, posteriormente, concentrar-se no risco de crédito. O risco de crédito é tratado sob vários enfoques, conceituando-o como a base da estruturação de empréstimos pelos bancos comerciais. É explorado o conceito de administração de carteiras de empréstimo da forma como hoje é realizado. Analisa a diversificação de riscos, bem como a sua adequação à administração do risco de crédito de carteiras de empréstimos a pessoas jurídicas. Aponta metodologias para solução dos problemas encontrados pelo risco da concentração de crédito, tanto com a utilização de escores de crédito, como com a sua variabilidade, com mudanças nos estados da economia. Posteriormente, apresenta a formulação teórica de um possível 'hedge' ao risco da carteira de empréstimos. Finalmente, apresentamos nossas conclusões no que concerne a administração de carteira de empréstimos bancários, bem como a sua relevância.