Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
1991 |
| Autor(a) principal: |
Hazzan, Samuel |
| Orientador(a): |
Zeitlin, Michael Paul |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Tese
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/4558
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Resumo: |
O trabalho procura analisar a rentabilidade das ações da Bolsa de valores de São Paulo de junho de 81 a maio de 88. As carteiras estudadas foram construídas com base no índice preço-lucro e também com base nos valores de mercado dos ativos analisados. O desempenho das carteiras foi avaliado pelos clássicos índices de Sharpe, Jensen e Treynor. A hipótese de mercado eficiente consistente com o CAPM foi testada pelo teste multivariado de Hotelling. |
