Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2019 |
| Autor(a) principal: |
Antonini, Vinícius do Amaral |
| Orientador(a): |
Pinto, Afonso de Campos |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/28075
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Resumo: |
O presente trabalho tem como propósito descrever uma aplicação do modelo HJM multifatorial em sua forma discreta para obter a variação mensal do índice de preços amplos (IPCA) a partir dos preços dos títulos públicos. Os parâmetros da forma funcional da volatilidade são calibrados por meio da análise de componentes principais (PCA) e a simulação da evolução da curva por meio de simulação de Monte Carlo. Os resultados obtidos são então comparados com as estimativas realizadas pela pesquisa FOCUS e com a variação de fato realizada. |
