Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2023 |
| Autor(a) principal: |
Leite, Fellipe Lopes Lima |
| Orientador(a): |
Mendes, Eduardo Fonseca |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
eng |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/34642
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Resumo: |
Nós desenvolvemos desigualdades de concentração para a norma l∞ de um vetor de processos lineares em sequências mixingale com caudas sub-Weibull. Essas desigualdades fazem uso da decomposição de Beveridge-Nelson, a qual reduz o problema para concentração da sup-norm de um vetor mixingale ou sua soma ponderada. Usando essa decomposição, nós desenvolvemos um limite de concentração para a norma de matrizes de auto-covariância de processos lineares. Esses resultados são úteis para estimação de limites para processos VAR de alta dimensão estimados usando regularização l1, bootstraps Gaussianos de alta dimensão para séries temporais e estimação de matrizes de covariância para processos longos. |
