Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2023 |
| Autor(a) principal: |
Fernandes, Lucas Cintra |
| Orientador(a): |
Tabak, Benjamin Miranda |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/33582
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Resumo: |
Esta dissertação analisa a série histórica de valorização de cotas de fundos de investimentos, utilizando uma abordagem estatística através do uso do teste de variance ratio. Com a implementação da linguagem de programação R criou-se um algoritmo capaz de automatizar a análise dessa série histórica, calculando quais períodos existem previsibilidade, através da rejeição da hipótese nula (não há previsibilidade) com os resultados do variance ratio ao longo de todos os períodos em que o fundo de investimentos possui de histórico. Os resultados demonstram que há uma correlação entre fundos com menores períodos de previsibilidade e maiores retornos acumulados, com base no histórico de períodos em que a hipótese nula é rejeitada. |
