Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2021 |
| Autor(a) principal: |
Gonçalves, Rafael Augusto da Silva |
| Orientador(a): |
Giovannetti, Bruno Cara |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/31212
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Resumo: |
Este trabalho analisa 442 fundos de ações brasileiros entre janeiro de 2009 e janeiro de 2020. Usando um modelo de regressão linear de efeito fixo de dados em painel, esse estudo discutiu o impacto do desempenho histórico na captação líquida dos fundos. Os resultados empíricos revelam que os desempenhos atrasados de um e dois meses têm um impacto positivo no fluxo financeiro dos fundos nos períodos subsequentes. A captação líquida tem sensibilidade diferente para fundos bons e ruins, no quesito desempenho. Fundos com desempenhos melhores são mais sensíveis no que tange à captação. |
