Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2017 |
| Autor(a) principal: |
Corrêa, Thiago Strava |
| Orientador(a): |
Fernandes, Marcelo |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/10438/18378
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Resumo: |
Esta dissertação propõe o uso de modelos de análise de estilo para a previsão da distribuição dos retornos de carteiras condicionais a cenários estressados de fatores de risco como uma alternativa aos tradicionais modelos de avaliação total. Dentre os seis modelos de análise de estilo cuja capacidade preditiva é testada, destacam-se os modelos quantílico composto e não-linear, que além de obterem os melhores resultados são ainda pouco explorados pela literatura de gestão de risco. |
