Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2008 |
| Autor(a) principal: |
Cunha, João Marco Braga da |
| Orientador(a): |
Flôres Junior, Renato Galvão |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/2712
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Resumo: |
The existence and the sign of the volatility premium has been causing controversies in the specialized literature. This work proposed, criticized and applied a novel methodology, aiming to test statistically the existence of a premium for volatility, with the advantages of testing for a set of equities jointly, not for individual series, and independent of any specific functional form for the relationship between the expected return and volatility. The results obtained on the application with a set of selected equities from Bovespa were favorable to the existence of the premium. |
