Um estudo sobre a probabilidade de default para bancos de médio e pequeno porte no Brasil

• Ano de defesa: 2013
• Autor(a) principal: Miranda, João de Moraes
• Orientador(a): Oliveira, Alexandre de
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Palavras-chave em Português: Probabilidade de default; Custo de capital; Modelagem de default; Bancos de Pequeno e Médio porte no Brasil
• Palavras-chave em Inglês: Default probability; Cost of capital; Default modeling; Small and medium sized banks in Brazil
• Link de acesso: http://hdl.handle.net/10438/11148

Esta dissertação tem por objetivo primário encontrar uma métrica de risco para bancos elegível a ser uma componente específica em futuros modelos de custo de capital. Como objetivo secundário, este trabalho descreve um processo de modelagem passível de ser estendido a outros segmentos bancários. O conjunto de contribuições deste trabalho consiste na visão de aplicação, no objeto de estudo (bancos de pequeno e médio porte com baixa diversificação de produtos ou segmentos no sistema financeiro brasileiro) e na acessibilidade do processo de modelagem estruturado