O que determina o fluxo de captação dos fundos de investimentos?

• Ano de defesa: 2022
• Autor(a) principal: Lamas, Bruna Vasconcelos
• Orientador(a): Souza, Rafael Martins de
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Palavras-chave em Português: Fluxo; Captação; Aplicação; Fundo; Investimento; Machine Learning; Aprendizado de Máquina; Modelagem; Rentabilidade; Risco
• Palavras-chave em Inglês: Cash flow; Funding; Application; Funds; Investment; Machine learning; Statistical modelling; Profitability; Risk
• Link de acesso: https://hdl.handle.net/10438/33699

O objetivo desta dissertação é fazer uma previsão do fluxo de captação (dividido em aplicação e resgate) dos fundos de investimento, baseado principalmente em técnicas de Machine Learning. A partir dessas modelagens é possível compreender melhor quais variáveis tem maior importância para o investidor no momento de aplicar ou resgatar de um fundo. Dentre essas variáveis estão diferentes janelas de rentabilidade dos fundos (análise do curto vs. longo prazo), risco, patrimônio do fundo, retorno do CDI e Ibovespa, entre outras. Através de uma melhor compreensão das decisões do investidor e com simulações de futuras captações, as gestoras conseguiriam traçar melhores estratégias comerciais.