Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2021 |
| Autor(a) principal: |
Conceição, Ademilson Ribeiro da |
| Orientador(a): |
Sampaio, Joelson Oliveira |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/30864
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Resumo: |
O principal objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do mercado de fundos imobiliários no Brasil, representado pelo IFIX, fazendo um comparativo com a eficiência do mercado de ações tradicionais, representado pelo IBOVESPA. O estudo verifica se o IFIX pode ser considerado eficiente na forma fraca conforme a hipótese do mercado eficiente. Para realizar a validação da eficiência foram utilizados três testes estatísticos diferentes para testar a hipótese de passeio aleatório dos retornos: run test, variance-ratio test e Durbin-Watson test. Os testes foram realizados para o período entre os anos de 2011 e 2020, capturando os retornos do IFIX desde sua criação. Para realizar o comparativo com a eficiência observada no IBOVESPA, os mesmos testes foram replicados para o último índice no mesmo período. Os resultados obtidos nos testes foram inconclusivos para sustentar a hipótese de eficiência dos mercados analisados e também para a comparação entre eles. |
