Desenvolvimento de modelo de risco de porfólio para carteiras de crédito a pessoas físicas

• Ano de defesa: 2004
• Autor(a) principal: Andrade, Fabio Wendling Muniz de
• Orientador(a): Sicsú, Abraham Laredo
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Palavras-chave em Português: Administração contábil e financeira; Crédito ao consumidor; Perda de crédito; Modelo de portfólio; Administração de risco
• Link de acesso: https://hdl.handle.net/10438/2513

Esta tese apresenta o desenvolvimento conceitual, estimação de parâmetros e aplicação empírica de um Modelo de Risco de Portfólio cujo objetivo é realizar previsões da distribuição estatística da perda de crédito em carteiras de crédito ao consumidor. O modelo proposto é adaptado às características do crédito ao consumidor e ao mercado brasileiro, podendo ser aplicado com dados atualmente disponíveis para as Instituições Financeiras no mercado brasileiro. São realizados testes de avaliação da performance de previsão do modelo e uma comparação empírica com resultados da aplicação do Modelo CreditRisk+.