O potencial de redes complexas para análise do mercado de ações

• Ano de defesa: 2013
• Autor(a) principal: Fukuma, W.
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Centro Universitário da FEI, São Bernardo do Campo
• Palavras-chave em Português: Ações (Finanças); Redes de computação
• Link de acesso: https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/433

Nos últimos anos as Redes Complexas têm se mostrado bastante eficiente modelando diversos problemas de entidades e suas relações de diversas áreas do mundo real: pessoas e seus relacionamentos de amizade, aviões e seus voos entre aeroportos, doença e sua propagação de contágio,entre outras. Por outro lado, uma área que é sempre muito discutida, é a área de economia, mais precisamente a Bolsa de Valores, e com a teoria clássica de Markovitz da gestão de risco de carteirasde investimento possibilitou a modelagem relacionando as ações e suas correlações. Com isso em mente, este trabalho propõem modelar, utilizando Redes Complexas, o mercado de ações do ponto de vista de otimização de carteiras sob a teoria clássica de Markovitz. Para tanto, uma matriz de correlações das variações dos preços de fechamento é computado através de pares de ações da Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) formando uma rede mercadológica. Além disso, juntamente, será construído uma árvore de espalhamento mínimo com base na distância da matriz de correlações, esta árvore é um subdomínio da rede mercadológica com as correlações mais fortes entre as açõess. A partir daí, serão investigados propriedades físicas utilizando algumas medidas como: Densidade, Distribuição de Graus, Matriz de Distâncias de Caminhos, Coeficiente de Clusterização e Modularidade. Com essas medidas, é possível verificar o modelo da rede estudada, analisar os agrupamentos da rede, retirar informações topológicas e semânticas da Bolsa de Ações. Além disso, é utilizado um método para estudar o comportamento das redes com o passar do tempo, e analisar suas mudanças. Os resultados sugerem que a árvore de espalhamento mínimo possui comportamento de rede livre de escalas.