Proposta de um modelo de Credit Scoring para uma carteira de crédito consignado visando ações de Cross-Sell.

• Ano de defesa: 2016
• Autor(a) principal: OLIVEIRA, Marcos Santos
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: FECAP; Escola de Comércio Álvares Penteado; Brasil
• Palavras-chave em Português: Credit management. Credit scoring systems. SPSS (Computer file).; Administração de crédito. Sistemas de avaliação de risco de crédito (Finanças). SPSS (Programa de computador).; ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
• Link de acesso: http://tede.fecap.br:8080/handle/jspui/719

Este trabalho tem o objetivo de analisar a eficiência do modelo de credit scoring na ação de cross-selling para proporcionar uma maior rentabilidade alinhada ao risco do novo produto. A realização deste estudo se diferencia dos demais por utilizar uma base de dados com clientes que realizaram empréstimo Consignado, a partir da modelagem convencional de um Credit Scoring ofertar outro produto, o Cartão de Crédito que exige um melhor perfil para cumprimento dos pagamentos. O estudo resultou em 3 cenários de rentabilidade e desempenho. No Cenário 1 sem uso do escoramento apresentou rentabilidade de R$ 0,5 milhões e inadimplência de 16,1%. Nos demais cenários com uso de escores as rentabilidades ultrapassaram R$ 2,3 milhões e inadimplências abaixo de 9%. Os Cenários 2 e 3 apenas com escore de empresas Bureau. O Cenário 4 inclui o modelo Crédit Scoring desenvolvido neste trabalho, apresentou a melhor discriminação entre clientes bons e maus e a maior taxa de aprovação, sendo 75% contra 64% do melhor Bureau. Para isso, utilizou-se de dados fornecido por uma instituição financeira. Utilizando o SPSS e técnicas estatísticas, a análise de Risco Relativo, construção de dummies e a análise de correlação de Spearman, foi gerado o modelo de Regressão Logística Binária, validado com o teste Kolmogorov-Smirnov, a Curva ROC e outros. O modelo de Credit Scoring desenvolvido apresentou resultados satisfatórios quanto a seu poder de classificação dos clientes. A eficácia da Regressão Logística, como ferramenta de predição de performance de crédito, habilita a aplicação da utilização do modelo Credit Scoring pela instituição financeira provedora dos dados para melhorar a rentabilidade e a inadimplência da carteira de clientes com Cartão de Crédito oriundo da carteira de clientes do empréstimo Consignado.