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Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy

Publicado em 2005
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Dissertação

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Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico

Publicado em 2010
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Tese