Modelo de regressão beta para teste de estresse em risco de crédito de instituições financeiras

Tallennettuna:
Bibliografiset tiedot
Päätekijä: Picco, Diogo Suzart Uzêda
Julkaisupäivä: 2015
Aineistotyyppi: Master thesis
Kieli: por
Lähde: Repositório Institucional da UnB
DOI: http://dx.doi.org/10.26512/2015.07.D.21113
Download full: http://repositorio.unb.br/handle/10482/21113
http://dx.doi.org/10.26512/2015.07.D.21113
Yhteenveto: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatistica, 2015.
_version_ 1871442489349505024
author Picco, Diogo Suzart Uzêda
author_browse Picco, Diogo Suzart Uzêda
author_facet Picco, Diogo Suzart Uzêda
author_role author
bitstream.checksum.fl_str_mv 8d3678778d77e1f4b24a6609d2164abe
067a657156dc9739a2b3ddccd1037697
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
bitstream.url.fl_str_mv http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/21113/1/2015_DiogoSuzartUzedaPicco.pdf
http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/21113/2/license.txt
collection Repositório Institucional da UnB
contributor_str_mv Matsushita, Raul Yukihiro
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Matsushita, Raul Yukihiro
dc.contributor.author.fl_str_mv Picco, Diogo Suzart Uzêda
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2016-07-30T12:49:59Z
dc.date.available.fl_str_mv 2016-07-30T12:49:59Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2016-07-30
dc.date.submitted.none.fl_str_mv 2015-07-29
dc.identifier.citation.fl_str_mv PICCO, Diogo Suzart Uzêda. Modelo de regressão beta para teste de estresse em risco de crédito de instituições financeiras. 2015. 169 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015.
dc.identifier.doi.none.fl_str_mv http://dx.doi.org/10.26512/2015.07.D.21113
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://repositorio.unb.br/handle/10482/21113
dc.language.iso.fl_str_mv por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UnB
instname:Universidade de Brasília (UnB)
instacron:UNB
dc.subject.keyword.en.fl_str_mv Regressão beta
Modelos de inadimplência
Distribuição beta
Instituições financeiras
dc.title.en.fl_str_mv Modelo de regressão beta para teste de estresse em risco de crédito de instituições financeiras
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
description Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatistica, 2015.
eu_rights_str_mv openAccess
format masterThesis
id UNB_c5a4c4fd0a9e70df1663b3d65513e331
identifier_str_mv PICCO, Diogo Suzart Uzêda. Modelo de regressão beta para teste de estresse em risco de crédito de instituições financeiras. 2015. 169 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015.
instacron_str UNB
institution UNB
instname_str Universidade de Brasília (UnB)
language por
network_acronym_str UNB
network_name_str Repositório Institucional da UnB
oai_identifier_str oai:repositorio.unb.br:10482/21113
publishDate 2015
publishDateSort 2015
reponame_str Repositório Institucional da UnB
repository.mail.fl_str_mv repositorio@unb.br
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)
repository_id_str
spelling Picco, Diogo Suzart UzêdaMatsushita, Raul Yukihiro2016-07-30T12:49:59Z2016-07-30T12:49:59Z2016-07-302015-07-29PICCO, Diogo Suzart Uzêda. Modelo de regressão beta para teste de estresse em risco de crédito de instituições financeiras. 2015. 169 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015.http://repositorio.unb.br/handle/10482/21113http://dx.doi.org/10.26512/2015.07.D.21113Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatistica, 2015.A distribuição beta é muito versátil e flexível para modelar proporções, pois sua densidade pode assumir diferentes formas, dependendo dos valores dos parâmetros que a indexam. Nesse sentido, modelos com suporte na distribuição beta são candidatos naturais para modelagem da taxa de inadimplência das instituições financeiras. Neste trabalho propõe-se o uso de modelos com suporte na distribuição beta em testes de estresse para inadimplência de risco de crédito, por meio de estrutura de regressão como função de um conjunto de covariáveis macroeconômicas. As inferências desenvolvidas foram baseadas nas metodologias clássica e bayesiana. É apresentada discussão a respeito de sua definição, resultados de inferências, aplicação com dados reais em comparação a modelos tradicionais e simulações para avaliar a qualidade das aproximações utilizadas nas inferências sobre os parâmetros em amostras finitas.The Beta distribution is a versatile and exible model to describe proportions and rates. Its density function assumes di erent shapes depending on the values of its parameters. Thus, Beta-type models are natural candidates to model default rates of nancial banks. In this work, as a function of macroeconomic covariates, Beta regression models are considered to t defaults in stress tests for credit risk. The inferences are based on classical and Bayesian approaches. Monte Carlo studies were performed in order to assess the parameters estimates on nite samples. As an application with real data, results provided by Beta models are compared with traditional models.Instituto de Ciências Exatas (IE)Departamento de Estatística (IE EST)Programa de Pós-Graduação em EstatísticaA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.info:eu-repo/semantics/openAccessModelo de regressão beta para teste de estresse em risco de crédito de instituições financeirasinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisRegressão betaModelos de inadimplênciaDistribuição betaInstituições financeirasporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINAL2015_DiogoSuzartUzedaPicco.pdf2015_DiogoSuzartUzedaPicco.pdfapplication/pdf3811016http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/21113/1/2015_DiogoSuzartUzedaPicco.pdf8d3678778d77e1f4b24a6609d2164abeMD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain767http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/21113/2/license.txt067a657156dc9739a2b3ddccd1037697MD52open access10482/211132023-11-28 17:47:58.821open accessoai:repositorio.unb.br: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Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2023-11-28T20:47:58Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)
spellingShingle Modelo de regressão beta para teste de estresse em risco de crédito de instituições financeiras
Picco, Diogo Suzart Uzêda
Regressão beta
Modelos de inadimplência
Distribuição beta
Instituições financeiras
status_str publishedVersion
title Modelo de regressão beta para teste de estresse em risco de crédito de instituições financeiras
title_full Modelo de regressão beta para teste de estresse em risco de crédito de instituições financeiras
title_fullStr Modelo de regressão beta para teste de estresse em risco de crédito de instituições financeiras
title_full_unstemmed Modelo de regressão beta para teste de estresse em risco de crédito de instituições financeiras
title_short Modelo de regressão beta para teste de estresse em risco de crédito de instituições financeiras
title_sort Modelo de regressão beta para teste de estresse em risco de crédito de instituições financeiras
topic Regressão beta
Modelos de inadimplência
Distribuição beta
Instituições financeiras
url http://repositorio.unb.br/handle/10482/21113
http://dx.doi.org/10.26512/2015.07.D.21113