Estimação dos parâmetros da mistura de duas componentes GEV via Algoritmo EM
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Publication Date: | 2014 |
| Outros Autores: | |
| Formato: | Article |
| Idioma: | por |
| Fonte: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/29476 http://dx.doi.org/10.5540/tema.2014.015.01.0059 |
Resumo: | Modelos probabilísticos de misturas finitas de densidades cujas componentes são as densidades da distribuição de Valor Extremal Generalizado tem uma ampla aplicabilidade em diversas áreas como finanças e hidrologia. Neste trabalho, os estimadores dos parâmetros da mistura de duas componentes GEV são obtidos via o algoritmo EM. Apresentamos também ilustrações numéricas do comportamento dos estimadores obtidos através de simulação, bem como uma aplicação a dados reias. |
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