Teoria dos jogos para otimização de portfólio de ativos : aplicação em engenharia de produção

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Main Author: Câmara, Pedro Victor de Oliveira
Publication Date: 2015
Format: Bachelor thesis
Language: por
Source: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
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Summary: Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Produção, 2015.
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spelling Câmara, Pedro Victor de OliveiraSouza, João Carlos FelixCÂMARA, Pedro Victor de Oliveira. Teoria dos jogos para otimização de portfólio de ativos: aplicação em engenharia de produção. 2015. 55 f., il. Monografia (Bacharelado em Engenharia de Produção)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015.http://bdm.unb.br/handle/10483/12910Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Produção, 2015.O presente trabalho apresenta o Projeto de Graduação do curso de Engenharia de Produção da Universidade de Brasília - UnB. O tema abordado é Teoria dos Jogos, mais propriamente a aplicação do modeloMinimax para otimização de portfólio de ativos e análise de ativos. O modelo usa programação linear como princípio de solução, e se baseia em dados de retornos históricos dos ativos previamente selecionados para compor uma carteira de investimentos. Diferentemente de outros modelos o Minimax usa o retorno mínimo ao invés de variância como medida de risco. Ou seja, a carteira escolhida é a que minimiza a perda máxima durante toda observação dos períodos passados, para um dado nível de retorno.Neste trabalho, buscou-se utilizar 10 ações, selecionadas do índice IBrX, para aplicação do modelo, que visa fornecer a alocação ótima de ativos de uma carteira de investimentos utilizando os dados históricos dos últimos 12 meses. O modelo se mostrou efetivo, haja vista o cenário econômico de estagnação ao qual estava passando a Bolsa de São Paulo (BOVESPA) durante o período analisado (Março de 2010 à Fevereiro de 2011). A aplicação do modelo indicou a alocação ideal de cada ativo dentro do portfólio para cada um dos 12 meses selecionados. O resultado final demonstrou um retorno acumulado - dos respectivos portfólios selecionados pelo modelo -superior a média do retorno acumulado entre os ativos se distribuídos igualmente.Submitted by Nayara Silva (nayarasilva@bce.unb.br) on 2016-03-24T15:05:28Z No. of bitstreams: 1 2014_PedroVictordeOliveiraCamara.pdf: 1150329 bytes, checksum: 9606fa89ac7a732e7a04d9eef46fe6d3 (MD5)Approved for entry into archive by Suporte BCE(dspace@bce.unb.br) on 2016-04-19T20:14:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_PedroVictordeOliveiraCamara.pdf: 1150329 bytes, checksum: 9606fa89ac7a732e7a04d9eef46fe6d3 (MD5)Made available in DSpace on 2016-04-19T20:14:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_PedroVictordeOliveiraCamara.pdf: 1150329 bytes, checksum: 9606fa89ac7a732e7a04d9eef46fe6d3 (MD5)This paper presents the Graduation Project of course of Production Engineering at the University of Brasilia - UnB. The topic is Game Theory, more specifically the application of the Minimax portfolio selection rule and assets analysis. The model uses linear programming as a principle solution, and is based on historical returns data of the assets previously selected to compose an investment portfolio. Unlike other models, the Minimax uses the minimum return rather than variance as a measure of risk. In particular, the portfolio is chosen that minimizes the maximum loss over all past observation periods, for a given level of return. In this work, it used 10 different assets, selected from the IBrX index, for applying the model, which aims to provide the optimal asset allocation of a portfolio using the historical data of the last 12 months. The model was effective, given the economic situation of stagnation which was passing the São Paulo Stock Exchange (BOVESPA) during the analysis period (March 2010 to February 2011). The application of the model indicated the ideal allocation of each asset in the portfolio for each of the selected 12 months. The final result showed a cumulative return - of the portfolios selected by the model - above of the average cumulative return of the assets when distributed equally.Teoria dos jogosInvestimentosCarteiras de créditoModelos MinimaxTeoria dos jogos para otimização de portfólio de ativos : aplicação em engenharia de produçãoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis2016-04-19T20:14:37Z2016-04-19T20:14:37Z2016-04-19T20:14:37Z2015info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Biblioteca Digital de Monografias da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINAL2014_PedroVictordeOliveiraCamara.pdf2014_PedroVictordeOliveiraCamara.pdfapplication/pdf1150329http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/12910/1/2014_PedroVictordeOliveiraCamara.pdf9606fa89ac7a732e7a04d9eef46fe6d3MD51CC-LICENSElicense_urllicense_urltext/plain49http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/12910/2/license_url4afdbb8c545fd630ea7db775da747b2fMD52license_textlicense_textapplication/octet-stream0http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/12910/3/license_textd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427eMD53license_rdflicense_rdfapplication/octet-stream23148http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/12910/4/license_rdf9da0b6dfac957114c6a7714714b86306MD54LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1847http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/12910/5/license.txtac0921a4ca6ab39b76926a88e92182feMD5510483/129102018-12-06 11:51:43.404oai:bdm.unb.br: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Biblioteca Digital de Monografiahttps://bdm.unb.br/PUBhttp://bdm.unb.br/oai/requestbdm@bce.unb.br||patricia@bce.unb.bropendoar:115712018-12-06T13:51:43Biblioteca Digital de Monografias da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
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