Aplicação do método de Monte Carlo na avaliação de empresas: desenvolvimento de um modelo de simulação em Python

Bibliographic Details
Main Author: Silva, Lucas Rodrigues da
Publication Date: 2023
Format: Bachelor thesis
Language: por
Source: Repositório Institucional da Universidade Federal do Ceará (UFC)
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Summary: Valuation, crucial for investors and managers, highlights the essential role of the Monte Carlo Method (MMC) in enhancing risk analysis. Originating in nuclear physics, MMC employs stochastic sampling to simulate complex scenarios, playing a critical role in evaluating companies in volatile economic environments. This work aims to develop a simulation model in Python using MMC to calculate the Discounted Cash Flow (DCF), using real data from publicly traded companies. Additionally, it explores the theoretical foundations of MMC and analyzes key variables that influence DCF calculations. Implementation was carried out on Google Colab, employing 10, 100, 1000, and 5000 simulations to analyze the results, with a focus on Grendene company data. The results demonstrate the effectiveness of the proposed model, validating it as a valuable tool for strategic decision-making related to company valuation.
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spelling Silva, Lucas Rodrigues daNascimento, José Cláudio do2024-03-07T17:35:30Z2024-03-07T17:35:30Z2023SILVA, Lucas Rodrigues da.Aplicação do método de Monte Carlo na avaliação de empresas: desenvolvimento de um modelo de simulação em Python. 2023. 60 f. TCC (Curso de graduação em Engenharia de Computação) - Campus de Sobral, Universidade Federal do Ceará, Sobral, 2023.http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/76430Valuation, crucial for investors and managers, highlights the essential role of the Monte Carlo Method (MMC) in enhancing risk analysis. Originating in nuclear physics, MMC employs stochastic sampling to simulate complex scenarios, playing a critical role in evaluating companies in volatile economic environments. This work aims to develop a simulation model in Python using MMC to calculate the Discounted Cash Flow (DCF), using real data from publicly traded companies. Additionally, it explores the theoretical foundations of MMC and analyzes key variables that influence DCF calculations. Implementation was carried out on Google Colab, employing 10, 100, 1000, and 5000 simulations to analyze the results, with a focus on Grendene company data. The results demonstrate the effectiveness of the proposed model, validating it as a valuable tool for strategic decision-making related to company valuation.A Avaliação de Empresas (Valuation), fundamental para investidores e gestores, ressalta o papel essencial do Método de Monte Carlo (MMC) na aprimoração da análise de risco. Originado na física nuclear, o MMC utiliza amostragem estocástica para simular cenários complexos, desempenhando um papel crucial na avaliação de empresas em cenários econômicos voláteis. Este trabalho visa desenvolver um modelo de simulação em Python utilizando o MMC para calcular o Fluxo de Caixa Descontado (FCD), utilizando dados reais de empresas de Capital Aberto. Além disso, explora as bases teóricas do MMC e analisa as principais variáveis que influenciam o cálculo do FCD. A implementação foi realizada no Google Colab, empregando 10, 100, 1000 e 5000 simulações para analisar os resultados, focando nos dados da empresa Grendene. Os resultados demonstram a eficácia do modelo proposto, validando-o como uma valiosa ferramenta para a tomada de decisões estratégicas relacionadas à avaliação de empresas.Aplicação do método de Monte Carlo na avaliação de empresas: desenvolvimento de um modelo de simulação em Pythoninfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisAvaliação de empresasMétodo de Monte Carlo (MMC)Modelagem em PythonSimulações FinanceirasBusiness valuationFinancial SimulationsPython ModelingCNPQ::ENGENHARIASinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da Universidade Federal do Ceará (UFC)instname:Universidade Federal do Ceará (UFC)instacron:UFChttps://orcid.org/0009-0009-5953-5134http://lattes.cnpq.br/9704082960004795https://orcid.org/0000-0002-4897-5750http://lattes.cnpq.br/14274809473420342024ORIGINAL2023_tcc_lrsilva.pdf2023_tcc_lrsilva.pdfapplication/pdf8767127http://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/76430/1/2023_tcc_lrsilva.pdf5ba097cafca675320d077c62cd847d6eMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748http://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/76430/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52riufc/764302024-03-07 14:46:40.209oai:repositorio.ufc.br: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Repositório InstitucionalPUBhttp://www.repositorio.ufc.br/ri-oai/requestbu@ufc.br || repositorio@ufc.bropendoar:2024-03-07T17:46:40Repositório Institucional da Universidade Federal do Ceará (UFC) - Universidade Federal do Ceará (UFC)false
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