Referência de acordo com a norma APA

Lima, R. M. V. (2021). Can we improve the accuracy of the value-at-risk with asymmetric and long memory GARCH models?

Referência de acordo com a norma Chicago

Lima, Rafael Manuel Vaz. Can We Improve the Accuracy of the Value-at-risk With Asymmetric and Long Memory GARCH Models? 2021.

Referência de acordo com a norma MLA

Lima, Rafael Manuel Vaz. Can We Improve the Accuracy of the Value-at-risk With Asymmetric and Long Memory GARCH Models? 2021.

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