Análise da dinâmica de risco e retorno de fundos multimercado brasileiros

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Main Author: Joaquim, Gustavo Passarelli Giroud
Publication Date: 2011
Language: por
Source: Repositório Institucional da INSPER
Download full: https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/506
Summary: Esse estudo investiga o desempenho e o risco de fundos multimercado brasileiros utilizando dados mensais de Janeiro de 1999 a Outubro de 2010. Empregando métodos de avaliação estáticos e dinâmicos, os resultados indicam que poucos fundos conseguiram apresentar retornos anormais, independentemente do método empregado. Além disso, há evidências de que a inclusão de uma dimensão temporal na estimação do beta seja relevante. Finalmente, a inclusão de uma análise dinâmica entre risco, retorno e captação líquida dos fundos confirma parcialmente a análise estática.
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