Prudência sob risco e ambiguidade

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Navarro, Lucas de Oliveira
Data de Publicação: 2017
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da INSPER
Texto Completo: https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1798
Resumo: Nesse trabalho foi realizado uma revisão de literatura sobre a teoria de decisão, no qual teve como foco analisar os conceitos de aversão e prudência, tanto na ótica de risco quanto na ótica de incerteza. Para que essa análise fosse possível, foi necessário estudar alguns modelos como o von Neumann-Morgenstern (1944), Savage (1954), paradoxo de Ellsberg (1961) e Anscombe-Aumann (1963)). A partir desses modelos, foi introduzido os conceitos de aversão ao risco de Pratt (1964) e Arrow (1971), prudência de Kimball (1990) e aversão sob ambiguidade e prudência sob ambiguidade de Baillon (2017). Após a apresentação dos conceitos foi feito uma análise, a partir do modelo de Gilboa-Schmeidler (1989), para observar o comportamento dos agentes prudentes ao risco exposto à ambiguidade. E para contribuir com a discussão teórica apresentada, foi apresentado os resultados obtidos no experimento realizado por Baillon, Schlesinger & Kuilen (2017), no qual trouxe resultados distintos à teoria.
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