Avaliação de métodos alternativos de indexação no mercado acionário do Brasil

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Main Author: Checchia, Robert Garcia
Publication Date: 2015
Format: Master thesis
Language: por
Source: Repositório Institucional da INSPER
Download full: https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/2229
Summary: Neste trabalho estudam-se as metodologias alternativas de indexação aplicadas ao mercado acionário brasileiro. Para tanto, utilizam-se os métodos descritos em Arnott, Hsu e Moore (2005), e são analisados separadamente as abordagens baseadas em estilos de investimento e as abordagens baseadas em ponderação alternativa. Utilizando a base de dados da Thomson Reuters para as ações negociadas no Brasil entre os anos de 2000 e 2014, os resultados sugerem que o desempenho das carteiras com indexação alternativa são melhores que a indexação por capitalização de mercado.
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