Estudo de market tming na indústria brasileira de fundos de investimento

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Rabinovitch, Natalia Tafla
Data de Publicação: 2011
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da INSPER
Texto Completo: https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/838
Resumo: Este trabalho consiste na identificação de market timing dos gestores brasileiros, nos períodos de Janeiro de 2000 a Novembro de 2010, em 165 fundos de investimento; e Janeiro de 2005 a Novembro de 2010, em 663 fundos. Para avaliar tal habilidade foi utilizado o teste paramétrico desenvolvido por Henriksson e Merton (1981), aplicado a fundos de investimento que permitem o investimento em ativos de renda variável. O resultado encontrado foi que, no período analisado, poucos fundos apresentaram resultados consistentes com a hipótese de market timing.
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