Aplicação do modelo ZAIG (zero adjusted inverse gaussian) na análise de uma carteira de cartões de crédito - Troiani, Rafael Rodrigues (2009)
O modelo ZAIG (Zero Adjusted Inverse Gaussian) está baseado em uma distribuição semi-contínua com concentração em 0, contínua e assimetricamente positiva para valores positivos. Essa distribuição é parecida com o que se pode esperar do valor de perda de um contrato de crédito. Esse trabalho aplica o modelo ZAIG em uma carteira de cartões de crédito, analisa a aplicabilidade do modelo como um behavior score e avalia a sua qualidade na previsão de perda financeira da carteira de crédito. Como modelo de behavior score, o ZAIG apresentou resultados que indicam bom desempenho, especialmente quando utilizado na discriminação do valor de perda de cada observação, ao invés da probabilidade de inadimplência. Como modelo de previsão de perdas da carteira, o ZAIG apresentou resultados próximos aos observados e ligeiramente superiores a um modelo mais simples (chamado de ingênuo). Ao aplicar o modelo em uma amostra de outro período, a qualidade na ordenação das observações se mantém, porém a assertividade da previsão da perda da carteira diminui consideravelmente.