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Assuntos:
“...SW-APARCH...”
Verificação da performance de modelos APARCH assimétricos aplicados a dados financeiros
Dissertação
2
Assuntos:
“...Modelo TARCH...”
Volatilidade no mercado de ações brasileiro e seu impacto sobre as regras de política monetária: 2003 2009
Dissertação
3
Assuntos:
“...Modelo TARCH...”
Avaliação do value at risk do índice Bovespa usando os modelos garch, tarch e riskmetrics tm para se estimar a volatilidade
Dissertação
4
Assuntos:
“...APARCH...”
Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica
Tese
5
Assuntos:
“...Modelo APARCH...”
Modelagem da volatilidade condicional incorporando o período não regular do pregão ao modelo APARCH: um estudo com ações listadas na BM&FBOVESPA
Dissertação
6
Assuntos:
“...TARCH...”
Risco de câmbio no mercado interbancário brasileiro: um estudo comparativo entre modelos de predição de volatilidade
Dissertação
8
Assuntos:
“...Modelos Box-Jenkins...”
Análise da taxa de juros e taxa de câmbio brasileira por meio de modelos de previsão
Dissertação
9
Assuntos:
“...Investimentos - Análise - Modelos matemáticos...”
Avaliação de opções sob consideração de volatilidades históricas, implícitas e condicionadas: o caso TELEBRÁS na BOVESPA
Tese
10
Assuntos:
“...modelos multivariados de volatilidade...”
Taxa ótima de hedge no mercado futuro de dólar comercial brasileiro
Tese
11
Assuntos:
“...Modelos ARCH...”
Gestão de riscos no mercado financeiro internacional: uma análise comparativa entre modelos de volatilidade para estimação do Value-at-Risk
Dissertação
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Assuntos:
“...Borracha - Preços - Modelos econométricos...”
Análise da volatilidade de preço do mercado da borracha natural
Dissertação
14
“... as the return data. Simulation results indicate that the Stochastic Volatility model consistently...”
Comparing conditional and stochastic volatility models: goodness of fit, forecasting and value-at-risk
Dissertação
15
“... dynamics of volatility was estimated by the ARCH family models: GARCH, EGARCH and TARCH. In order to verify...”
Análise da volatilidade dos preços futuros do açúcar
Dissertação
16
“... pricing model for options on futures contracts, developed by Black, to the reality of the beef cattle...”
Precificação de opções sobre contratos futuros de boi gordo na BM&BOVESPA: um estudo das volatilidades.
Dissertação
17
“... (ARCH), GARCH, EGARCH and TARCH, were used and showed characteristics of models that take into account...”
Formação de preços e finanças comportamentais: um estudo empírico no mercado futuro de cacau
Dissertação
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“.... To estimate the univariate volatility the following models were plotted: ARCH, GARCH, EGARCH and TARCH whose...”
Aspectos inovativos do bitcoin, Microestrutura de mercado e volatilidade de Preços.
Dissertação
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“... para modelagem das volatilidades dos mercados (GARCH, EGARCH e TARCH) e dois modelos multivariados assimétricos...”
Interdependência e assimetria de retornos e volatilidade dos ADRs da América Latina em relação aos mercados desenvolvidos durante a crise do subprime: um estudo multivariado
Tese
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“...The objective of this work circumscribes in analyze the existing relationship between the model...”
Compartilhamento da informação e a gestão de pessoas: reflexões acerca de suas relações e implicações
Tese