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Contágio financeiro entre o petróleo e os mercados de ações durante a pandemia da COVID-19: Evidências via cópulas bivariadas estáticas, dinâmicas e Markovianas
Por
Souza, Filipe Higino Dias de
Publicado em 2024
Acessar documento
Tese
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Instituição de defesa
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
1
Bases coletadas
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UERJ
1
Autor
Souza, Filipe Higino Dias de
1
Tipo de documento
Tese
1
Tipo de acesso
openAccess
1
Idioma
Português
1
Assunto
PROBABILIDADE E ESTATISTICA APLICADAS
1
Contágio Financeiro
1
Cópula de mudança de regime de Markov
1
Cópula dinâmica
1
Cópula estática
1
Dynamic copula
1
Mais ...
Financial Contagion
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Markov regime-switching copula
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Mercado de ações
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Oil
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Petróleo
1
Static copula
1
Stock market
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