1
Assuntos:
“...Modelo do GARCH...”
Aplicação do CAPM condicional ao mercado acionário brasileiro
Dissertação
2
Assuntos:
“...Modelo E-GARCH...”
O impacto da comunicação do Banco Central sobre a estrutura a termo da taxa de juros
Dissertação
3
Assuntos:
“...Modelos arch / garch...”
Avaliação de risco no negócio de transmissão de Energia Elétrica : uma proposta de equivalência entre debêntures e ações ordinárias
Dissertação
4
Assuntos:
“...Modelos ARCH-GARCH...”
Análise da volatilidade dos mercados de renda fixa e renda variável de países emergentes e desenvolvidos no período de 2000 a 2011
Tese
5
Assuntos:
“...Modelos ARMA+GARCH...”
Uma nova proposta de cálculo do prêmio de risco: uma análise no mercado de capitais brasileiro
Dissertação
6
Assuntos:
“...Modelos ARCH-GARCH...”
Avaliação da influência das variações macroeconômicas sobre o comportamento dos fundos de investimentos brasileiros entre 2002 e 2015
Dissertação
7
Assuntos:
“...Modelos ARCH / GARCH...”
Análise de desempenho de indicadores de volatilidade
Dissertação
8
Assuntos:
“...Modelos ARCH/GARCH...”
Modelos de séries temporais aplicados a dados de umidade relativa do ar
Dissertação